银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《风险管理》初级考试大纲
【考试目的】
风险管理初级考试基于国内外监管标准的权威框架/体系，紧密结合国内银行业务和风险管理的基本实践，定位于针对银行机构全员的基本认知，特别是分支行/基层从业人员，统一风险管理的基本理念和术语，掌握风险管理基础知识、风险文化、风险限额、风险偏好、三道防线等基本内容，注重与基层实务工作相关的信用风险及操作风险。
【考试内容】
一、风险管理基础
(一)了解风险与收益、损失的关系，掌握商业银行风险的主要类别以及系统性金融风险；
(二)了解商业银行风险管理的模式、策略和作用；
(三)熟练掌握概率及概率分布、收益和风险的度量以及风险分散的数理原理。
二、风险管理体系
(一)掌握董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层和风险管理部门在风险治理架构中的职责；
(二)理解并掌握风险文化、偏好和限额管理；
(三)掌握风险管理政策和流程；
(四)熟悉风险数据加总与IT系统建设；
(五)熟悉内部控制与内部审计的内容及作用。
三、资本管理
(一)掌握资本定义、功能以及资本管理和风险管理的关系；
(二)熟悉资本分类、监管资本构成以及资本扣除项；
(三)熟练掌握资本充足率计算和监管要求、资本充足率影响因素和管理策略、储备资本要求和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求；
(四)熟练掌握杠杆率要求的提出背景、杠杆率指标的计算、杠杆率指标的优点以及系统重要性银行杠杆率缓冲要求。
四、信用风险管理
(一)掌握单一法人客户、集团法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点；
(二)了解信用风险评估和计量的发展历程、基于内部评级的方法以及信用风险组合的计量；
(三)掌握信用风险监测、预警和报告的方法及内容；
(四)掌握信用风险限额管理、关键业务环节的信用风险控制和缓释方法；
(五)掌握贷款损失准备管理与不良资产处置方法。
五、市场风险管理
(一)了解市场风险的特征与分类、交易账簿和银行账簿划分以及市场风险管理体系；
(二)掌握金融工具估值、久期、收益率曲线以及市场风险计量方法；
(三)掌握市场风险限额管理、监测报告和控制方法。
